Церковь-часовня при Архиерейском доме была построена попечением святого священномученика Гермогена (Долганёва; †1918), епископа Саратовского и Царицынского. Саратовский архитектор Петр Митрофанович Зыбин в 1903 (по другим данным в 1904 году) году сделал ее проект. Вскоре началось строительство, закончившееся в 1906 году. Каменная шатровая церковь представляет собой произвольную копию Покровского собора в Москве («собор Василия Блаженного»), уменьшенного в два – два с половиной раза. Престол был один — в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение». По преданию, храмовая икона была заказана владыкой Гермогеном на Святой Горе Афон и представляла собой точную копию с чудотворного афонского первообраза.